Forex Order Flow Informasjon

Markedsflytindikator for MetaTrader MT4 Markedsflyt forsøker å modellere de institusjonelle ordrestrømmene i forexmarkedet. Markedsflytningsindikatoren overvåker fraktaler fra flere tidsrammer og bestemmer hvor prishandlingen er i forhold til de spesifikke fraktalene. Hvis prishandlinger går gjennom et tidligere støttenivå, vurderes markedsflyten på denne tidsrammen å være nede. Omvendt, hvor prishandlingen bryter gjennom et motstandsnivå - blir strømmen på denne tidsrammen opptatt. Flythandlere ser etter en justering av strømmer på deres foretrukne handelstid og støtter også høyere tidsrammer. For eksempel kan en flytende handler typisk avhende et timeskart. Med dette i bakhodet kan de se etter strømmer på 30 minutter, 60 minutter og fire timers diagram for alle å bli liket. En av de viktigste aspektene ved forex trading er å bestemme markedsretningen før du går inn i en handel. Avanserte forexhandlere bruker ofte multi-timeframe valutamarkedsdata for å avgjøre hvilke valutapar som har den sterkeste retningsstrømmen. Tross alt Trenden er din venn FX AlgoTrader Market Flow V1 forex-indikatoren bruker fraktalbasert støtte og motstandsnivåer for å beregne real-time multi-timeframe forex markedsflytdata. Strømdataene vises da i et nominert kartvindu. Bruke prisavledet støtte og motstandsdata for å utlede markedsflyt er ekstremt kraftig, da det ikke er noen forsinkende effekt introdusert av indikatorer som forsøker å forutsi fremtidig prishandling basert på historiske data. Traders som bruker markedsflyt vil normalt bare handle par som viser alligned-strømmer. Dette er hvor markedsflyten ligger i samme retning over flere tidsrammer. Det er tydeligvis jo større diagramperioden desto mer signifikant strømningsdataene blir. For eksempel hvis et forex-par hadde utlignet markedsflyt på timene, 4 timers og daglige diagrammer, vil dette tyde på at en ganske sterk trend er på plass. Når markedsstrømmene er avviklet på de høyere tidsrammer, har sannsynligheten for handel i strømmenes retning et høyere resultat av suksess. Markedsflyten brukes best i sammenheng med andre støtte - og motstandsbaserte indikatorer som trender, multi-tidsrammer, tradisjonelle støtte - og resisansverktøy og MACD for divergensjekontroller. Som Joshua nevnte, er spot fx decentralisert. Videre er meglere (meglerforhandlere) motvillige til å dele sin ordrestrøm, hovedsakelig fordi det sannsynligvis vil avsløre at de driver en delvis b-bok (aggregering eller internaliserende klienthandler). Dette har blitt et sensitivt tema i handelskretsene på grunn av fristelsen til forhandlerne til å handle mot deg eller manipulere handler, spesielt hvis de mistenker at du er en velinformert handelsmann. Selv med en A-bok, er orderflyten fortsatt variabel på tvers av meglere (da aggregering kan gå gjennom flere likviditetsleverandører før de når sitt endelige reisemål). Det beste stedet å komme så nær sanntidsstatistikk om detaljhandel fx ordestrøm vil være MyFxBook-fellesskaputsikt. De prøver volumet fra alle de virkelige verifiserte handelsregnskapene deres som kobler til dem for å spore statistikk. Flere omfattende undersøkelser av det daglige volumet fra den institusjonelle siden: Reuters FX Spot Volumes og ICAP Månedlig volumdata Det mest omfattende stedet som regelmessig holder rede på nesten alle daglige utenlandske valutaer, er BIS Semi - årlige og treårige undersøkelser. Når du her en megler annonsere forex, gjør 4 billioner dollar om dagen i volum, er BIS der de får disse statistikkene fra. Andre ærverdige nevner: 1) Integral FX TradeVault. En betalt tjeneste, men integrert er en av de større aggregatene i bransjen. 2) LMAX Exchange. De publiserer ikke sine daglige mengder ennå til allmennheten, men er den første gjennomsiktige utvekslingen for spot forex (ingen siste utseende ordrebok), det vil være interessant å se den relaterte statistikken fra deres ordreflyt ettersom de blir en større spiller. 3) ForexMagnates. Mange av de større aktørene og meglerne fra hele verden sender sine individuelle månedlige volumer innen noen dager etter at forrige måned lukkes. 4) FXCM Real Volume og Transactions-indikatorer. FXCM er en stor aktør i detaljhandel og institusjonelle, og har mye kombinert ordrestrøm, selv om indikatoren bare skal utføre detaljhandelstrømmen fra fxcm-kunder. Flere og flere meglere vil begynne å legge ut bestillingsflyten ettersom industrien oppmuntrer til større åpenhet. Post Dodd-Frankpost LIBOR-manipulasjonsforskrifter oppfordrer flere institusjoner til å gjøre nøyaktig handelsrapportering for OTC-produkter, så sanntid eller hyppigere volumdata er bare det neste logiske trinnet. Tråd: Order Flow Trading Hva er Order Flow Trading og hva det ikke er hva Er Order Flow Trading og hva det ikke er bestått Flow Trading er et begrep som kan skape mye forvirring. Noen tror at det handler direkte fra strømningsinformasjon fra banker (info som bare en liten sirkel av mennesker har tilgang til og de sikkert vil ikke dele den på internett), noen tror det er tape lesing og noen at det bare er en annen form for pris handling. Det er ingen klar definisjon, og til slutt er alle ovennevnte metoder basert på forventning om fremtidig ordrestrøm i markedene. Måten jeg ser på er at OFT er en tankegang. I stedet for å bare se etter tekniske mønstre går vi et skritt foran og tenker på hva andre markedsdeltakere kan gjøre. Dens alle frykt og grådighet i markedene, og vi kan se dette hver dag i markedet. Det er en stor forandring for nybegynnere, spesielt de som tidligere kun brukte teknisk analyse. Men som enhver annen aktivitet blir det lettere med tiden, og du begynner å se markedet med helt forskjellige øyne. Du er klar over hvordan prisen beveger seg, på hvilken måte den beveger seg (ikke så bra som bankflytinformasjon, men PA gir litt godt innblikk), din kunnskap om andre deltakere hjelper deg med å unngå vanlige feil og til slutt vil din kunnskap om markedets ineffektivitet hjelpe Du kombinerer alt dette og utnytter disse mulighetene i live trading. Man kan argumentere mye for termen OFT, men for meg er det en måte å tenke på en annen tilnærming til markedene enn de vanlige, ikke noe begrenset til en bestemt metode. Jeg har ikke noen privat bankflytinformasjon, men likevel gir meg kunnskap om markedsmikrostruktur og andre markedsdeltakere meg i markedet. Hvordan kom jeg inn i det Jeg fant en tråd på et annet forexforum fra brukeren Darkstar som nevnte OFT. Det så alt ganske komplisert og selv etter å ha lest hele tråden, gjorde det ikke for mye for meg. Jeg fant hans nettside senere og kjøpte sin bok (jeg vil ikke bli anklaget for å fremme noe her, så ingen link, men et raskt Google-søk etter orderflythandel darkstar eller bokens tittel - quotOrder Flow Trading for Fun and Profitquot bør gjøre det). Det har en veldig høy pris for en bok, men det endret mye for meg, og det var et vendepunkt for min handels karriere. Chatterommet er litt uorganisert noen ganger, men det er noen gode handelsmenn der villige til å hjelpe. Forumet er dessverre nesten dødt, en annen grunn til at jeg plukket BabyPips som plattform for min tråd. Igjen, jeg ønsker ikke å markedsføre noe her, jeg synes bare det er rettferdig Jeg deler hvordan jeg oppdaget OFT og gir andre muligheter til å sjekke ut kilden der jeg lærte det. Tross alt er det også noe gratis materiale tilgjengelig om det. Hva er trinnene for å lære OFT Lær om markedsmikrostruktur (hvordan prisendring, type ordre, likviditet etc.) Lær om de andre markedsdeltakere (reklame, banksdealers, real money, suverene, store spekulanter) Utnytte markedets ineffektivitet Jeg vil dekke ulike emner i de kommende artiklene og gå gradvis fra trinn 1 til trinn 3. Senest redigert av Dali 02-24-2013 kl 03:25. Ble medlem Oct 2011 Sted Bergen, Norway Innlegg 456 Blå skrift ser mektig kjent ut. Alle de beste kompisene. Kunnskapsdeling er veldig velkommen her. Vil holde øye med fremdriften Bli medlem Nov 2011 Innlegg 398 Alt det beste. Håper denne tråden blir ikke lukket som de forrige. Ble medlem okt 2012 Innlegg 90 Interessant tråd. Abonnerer :-) Medlem siden Jan 2013 Innlegg 108 Type ordrer og hvordan prisendringer Type ordre og hvordan prisendringer I denne artikkelen vil jeg dekke de tre hovedtypenes ordre som brukes i handel og hvordan prisendringer. Vi vil ta en titt på hva som virkelig skjer og hva er flytteprisen. Først av alt er det begrepet likviditet. Hvis du vil kjøpe en eiendel, trenger du noen å selge den til deg. Du ser derfor etter likviditet. De samme tingene gjelder hvis du er selger, du er på utkikk etter en kjøper for å ta aktiva du ønsker å selge. Et bud er en grenseordre for å kjøpe en eiendel til en bestemt pris (bedre enn dagens markedsrente) og et tilbud er en grenseordre for å selge en eiendel til den fastsatte prisen (bedre enn dagens markedsrente). Bud og tilbud gjør likviditet i et marked, de gir det til deltakere som handler via markedsordrer. Likviditet er en meget viktig faktor i handel, spesielt for store handelsmenn. Jo mer flytende et marked er, desto mer vil det tiltrekke seg andre handelsfolk. Store handelsfolk kan ikke bare tenke på hvor mye prisen vil flytte, men også hvordan de kommer ut av sin handel når tiden er kommet. Dette er ikke et problem for oss forhandler, men definitivt en nøkkelfaktor for de som handler store mengder penger. Markedsordrer konsumerer likviditet gitt av grenseordrer. De er ordrer utstedt til buysell en bestemt eiendel til dagens markedspris. En kjøpsmarkedsordre vil bli fylt mot det beste tilbudet, og en salgsordre vil bli fylt i motsetning til det beste tilbudet. Markedsordrer fjerner likviditet fra markedet som deltakeren som utsteder dem, ønsker å handle umiddelbart og spiser tilgjengelig likviditet via grenseordrer. Grenseordrer gir likviditet fordi de gir andre handelsmenn muligheten til å handle mot dem. Hvis jeg utsteder et 1 million bud (buy limit order) på 1,31000 for EURUSD, gir jeg likviditet til andre deltakere som ønsker å selge på markedet til denne prisen. De kalles grenseordrer fordi de ikke kan fylles til en pris som er verre enn spesifisert. Dette betyr at budet mitt på 1.31000 kan fylles AT eller BELOW (positive slippage) frekvensen, men ikke over. Ordrebøker eller DOM (Markedsdybde) brukes hovedsakelig i Futures trading, da valutamarkedet ikke har aggregerte volumdata. Eksempel: I denne aktiva har vi ingen ordre på 44 og 45, noe som betyr at du for øyeblikket kan kjøpe til 46 (det beste tilgjengelige tilbudet) og selge til 43 (det beste tilbudet). Hvis jeg bestemmer 45, er en god pris å selge på og utstede et tilbud med den hastigheten, vil spredningen smalere og kjøpere vil kunne kjøpe fra meg på 45 beløpet jeg tilbyr å selge. La oss si at det er en utålmodig kjøper som flytter budene til 44. Han vil igjen redusere spredningen og nå kan selgerne selge til en bedre pris enn før. Bestillingsboken ser nå slik ut: Hvordan prisendringer Scenario 1: Trader A kjøper 20 kontrakter av eiendelen på markedet. Bestillingsboken over viser tilgjengelig likviditet og det er synlig at han ikke vil bli fylt på 45 da det ikke er nok likviditet. Han vil bli fylt som følger: 10 på 45, 8 på 46 og 2 på 47. Da han forbruket ALLE likviditet på 45 og 46. Bestillingsboken vil nå se slik ut: Bestillingsboken vil forbli på denne måten inntil det er lagt nye bud under 47 ELLER det er enda flere kjøp til markedsprisen (til beste tilbud) som driver pris høyere og videre forbruker tilbud. DOM er ikke brukt i FX (eller i det minste bør ikke brukes, da det ikke er samlet data for FX), men mekanismen for prisendring er den samme i alle markeder. Grenseordrer gir likviditet, mens markedsordrer bruker dem. Stoppordrer er ordrer for å kjøpe over dagens markedspris under dagens markedspris. Begrepet stoppordre brukes fordi ordren stoppes fra å bli utført til den treffer den fastsatte prisen. Det blir stoppet fordi ellers hvis du lager et bud til den prisen der tilbud allerede eksisterer eller over, vil det bli salgbar ordre og vil bli utført umiddelbart. Mesteparten av tiden vil en buy stop-ordre bli utført når prisen har truffet markedsprisen, og en salgsstopporder vil bli utløst når prisen har truffet markedsprisen. De vil bli omgjort til markedsordrer og vil forbruke likviditet. Men det er noe unikt om stoppordrer. De kan også gi likviditet. La oss si jeg er en stor handelsmann som ønsker å selge en eiendel (vær så snill å glemme bestillingsboken ovenfor for dette eksempelet). Markedsprisen er for tiden 4446 (jeg kan kjøpe på 46 og selge på 44). Jeg vil ikke selge på 44 fordi likviditeten ikke er god nok for hvor mange kontrakter jeg har tenkt å selge. Jeg er klar over at det er mange kjøpstopp over prisen på 50 fra deltakere som allerede er korte. Andre deltakere er også klar over dette og prisen vil bli tiltrukket av disse nivåene. Jeg vil derfor sette mine tilbud over 50 (lar si 51 og 52) og få fordel av stoppene. Hvor sjansene er gode er det ikke mange kjøpere på disse nivåene, da prisen blir oppfattet som høy og likviditeten er litt tynn. Men det er tvunget kjøpere over 50 og de må ta likviditeten. Mine shorts vil bli fylt og prisen er sannsynlig å bevege seg raskt i min favør da de fleste kjøpene kom fra shorts som ble stoppet ut. Prisen er ikke attraktiv for kjøpere og vil trolig slippe raskt. Stopp jakt er en felles aktivitet i ALLE markeder, ikke bare valutamarkedet. Detaljhandlere er klar over dette, men for det meste på feil måte. Jeg snakker ikke om forhandleren din som utvider sprer for å ta noen flere stopp, men stopper jakt på en større skala. Store handlende trenger det for likviditet som beskrevet ovenfor, og bankforhandlere vil også bruke den til å kontrollere sin bok bedre. Men la vi forlate det for senere håper jeg at denne artikkelen ga deg noen gode innsikter om de tre vanlige ordningstyper som brukes i handel og hvordan prisendringer. Som sidetegn: Engelsk er ikke mitt morsmål, så jeg beklager eventuelle feil. Jeg gjør mitt beste for å skrive forståelig. Sist redigert av Dali 02-24-2013 kl. 03:32. Hei Ben, Takk for din innsats for å lære oss. Jeg finner at Stop-ordre også gir likviditet, er litt forvirrende. Kan du forklare meg med et eksempel - om mulig med et skjermbildebilde hvis DOM ikke er brukt i FX, vil det være vanskelig å forutsi bestillingsflyten i FX Regards, Vijai For å svare ditt første spørsmål: Stopp er ikke teknisk gir likviditet, men på en indirekte måte. Lar igjen ta det ovennevnte eksemplet. Jeg ser for å selge en eiendel som for tiden er på 4446 (jeg kan selge på 44 og kjøpe på 46). Jeg finner ikke dette en god pris å selge på, så jeg vil utstede en grenseordre. Jeg vet at det stopper over 50 og de vil sannsynligvis få oppmerksomheten til rovdyr som vil presse prisen i retning av stopp. Jeg utsteder derfor to selgergrenseordre på 51 og 52. La oss anta at følelsen for aktiva er ganske blandet, og det er ikke mange okser. Med dette er det sannsynligvis ingen kjøpere på 51 og 52 og prisen vil ikke engang nå disse nivåene. Men med kjøpet stopper over 50 har vi tvunget kjøperne. De handlende fastslått at de ønsker å komme seg ut av sin korte posisjon til disse prisene, og deres etterspørsel vil akselerere flyttingen og utløse tilbudene mine. Jeg ga likviditet til dem, men jeg utnyttet den svakere siden av markedet og ble i en bedre posisjon. Uten tvunget kjøpere, ville de trolig ikke bli trigered i det hele tatt. Jeg vil dekke temaet om å stoppe jakt senere, men jeg håper det gjorde det tydeligere for deg. Når det gjelder ditt andre spørsmål: Du trenger ikke DOM for å forutsi bestillingsflyt. Selv om du har DOM for det vil si futures, viser det deg bare ordrer for de øvre og nedre fem prisnivåene, og med at markedene er så flytende og raskt skiftende, vil du ikke kunne trekke ut noen nyttig informasjon fra den. Jeg brukte DOM ovenfor for å visuelt forklare prosessen med prisendring. Jeg vil dekke emnet for å projisere fremtidig flyt også på et senere tidspunkt. Informasjon om hvordan å handle Bestillflyt Informasjon om hvordan å handle Bestillflyt Hei Pete fra Jigsaw har noen ganske gode ting. Så gjør john fra nobs. Market delta er angivelig bra. Jeg har prøvd en prøveperiode. Men er for tidkrevende for meg. Det er mange måter å nærme seg på dette. men det beste jeg fant er skjermtid og sammenheng med mine indikatorer. DOM og fotavtrykk som alt i handel er usikkert og bare en sannsynlighet som kan styres med risiko mgt. Skål n lykke Sendt fra min DROID RAZR ved hjelp av Tapatalk Jeg skjedde nettopp å se på en video på volumbalanseavtrykket av Trevor på Market Delta da jeg fikk varselet for dette innlegget. Bare prøver å finne ut hva jeg kan på å forklare det så jeg vet nøyaktig hva jeg skal se etter når jeg begynner å sette inn skjermtiden. Jeg skjønner å starte med fotavtrykksdiagrammer kan være enklere enn å lese DOM som Peter og John bruker. Forhåpentligvis kan jeg gjøre oppdraget til Peters DOM på et tidspunkt. Jeg har nettopp kommet over handel med Order Flow. og jeg lurte på hva den beste ressursen er for å lære den. Ive løper over Market Delta. Peter Davies, Simon Yousef, Kai Whitney, etc, og til og med noen få webinars gjort av Big Mike hvor han hadde gjest på å se på den. Jeg lurte på hvor den beste ressursen er. Hvis du får MarketDelta-diagrammer, har de noen grundig opplæring, jeg vil bare koble opp med de beste ressursene for å lære det grundig, slik at når jeg begynner å praktisere, vet jeg hva jeg skal se etter og hvordan. Jeg kan se at du bruker NT. Men hvilke instrumenter har du møtt til dette øyeblikket angående bestillingsflyt ID du er familie med DOM. tape eller fotavtrykk Rgd. Guys er et spill av balansebalanse. tilbud etterspørsel. stopp volum .. store grenser. Alle ressurser vil ha nuggets. Bestillingsflyt er bare en måte å lese dette på. Spillet er sannsynlighet med risiko mgt og hva din indre stemme sier. hvis du vil være den beste. og ha tid. les og evaluer alt det er. og hold deg til en som du synes er klissete med deg. Lol .. ikke sikker på om dette hjalp på noen måte. Beklager, Skål, en lykkelig takk å gi. Sendt fra min DROID RAZR ved hjelp av Tapatalk Måten jeg forstår bestillingsflyt er ikke et handelsverktøy i seg selv, men noe sammen med teknisk analyse som er når når teknisk analyse er hvorfor. Ordrestrømmen med andre ord bekrefter eller avviser hvor din andre analyse det forteller deg å handle. Når det er sagt, ser jeg noen som John Grady fra nobsdaytrading at alt de gjør er handel utenfor DOM som Peter Davies selger. Ingen diagrammer, bare bestill strømmen fra DOM. Så jeg antar at det kan være et handelsverktøy i seg selv.